Max Payne 3 est le troisième jeu de la série et se déroule quelques années après les événements des entrées précédentes. Après son travail en tant qu’agent de la DEA et détective du département de police de New York, le protagoniste Max Payne déménage de Hoboken, dans le New Jersey, à São Paulo, au Brésil. À la recherche d’une nouvelle vie, il travaille dans un service de sécurité privé pour Rodrigo Branco.